|
週次 |
單元主題 |
學習目標 |
教學 |
|
第1週 |
課程介紹 |
1. 討論課程大綱 2. 學習TEJ資料庫作業 |
講授、討論、示範 A620教室 |
|
第2週 |
市場風險衡量 |
風險管理導論 1. 計算報酬率 2. 期望報酬率 3. 風險(歷史波動率) |
講授、討論 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第3週 |
投資組合理論 |
1. 投資組合理論推導 2. 投資組合理論應用 |
講授、討論、示範 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第4週 |
資本資產訂價模型 |
1. 資本資產訂價模型 2. 三因子模型 3. 多因子模型 |
講授、討論、示範、實作 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第5週 |
利率風險衡量 |
. 介紹債券 2. 債券理論價格與殖利率 3. 信用價差 |
講授、討論、示範、實作 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第6週 |
利率風險衡量 |
1. 存續期間 2. 凸性係數 3. 免疫策略 |
講授、討論、實作 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第7週 |
信用風險衡量 |
1. 信用風險特性 2. 傳統信用風險衡量方法 |
講授、討論 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第8週 |
信用風險衡量 |
1. 結構式模型 2. 縮減式模型 |
講授、討論、示範、實作 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第9週 |
期中考試 |
期中考試 |
報告、討論 A620教室 |
|
第10週 |
資產證券化 |
1. 金融資產證券化 2. 不動產證券化 |
講授、討論、示範、實作 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第11週 |
選擇權之隱含波動率 |
1. 選擇權理論訂價 2. 風險(隱含波動率) 3. 波動率指數編製與應用 |
講授、討論、示範、實作 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第12週 |
風險值 |
1. 風險值概念 2. 風險值估計方法 |
講授、討論 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第13週 |
風險值 |
1. 回溯測試 2. 壓力測試 |
講授、討論、示範、實作 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第14週 |
巴賽爾協定 |
第一版至第三版巴賽爾協定 |
講授、討論 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第15週 |
巴賽爾協定 |
2. 計算資本適足率 3. 理解巴賽爾協定三大支柱 |
講授、討論 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第16週 |
全方位風險管理 |
1. 風險管理不當事件案例 2. 風險調整的資本報酬率(RAROC) |
講授、討論 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第17週 |
資產大跌與恐慌情緒 |
1. 資產大跌原因 2. 因應恐慌情緒 |
講授、討論 非同步遠距ee-class易課平台 |
|
第18週 |
期末考試 |
期末考試 |
報告、討論 A620教室 |
|
學期成績計算標準 |
|||
|
類別 |
百分比 |
說明 |
計分參考 |
|
平時成績 |
70% |
教材瀏覽時間 |
每週均能依週次進度閱覽教材，閱覽時間累計達學分授課時數。 |
|
參與討論 |
每週均能閱覽課程公告、教材內容、討論區等資訊，發言內容質與量均佳。 |
||
|
作業(一) |
5% |
市場風險衡量作業 |
作業完成度 |
|
作業(二) |
5% |
利率風險衡量作業 |
作業完成度 |
|
作業(三) |
5% |
信用風險衡量作業 |
作業完成度 |
|
作業(四) |
5% |
風險值估計作業 |
作業完成度 |
|
期中考試 |
5% |
風險管理討論與回饋 |
討論參與度 |
|
期末考試 |
5% |
風險管理討論與回饋 |
討論參與度 |
