週次

單元主題

學習目標

教學

第1週

課程介紹

1. 課程大綱

2. TEJ資料庫作業

講授、討論、實作

A620教室

第2週

風險管理導論

1. 風險管理意義

2. 風險定義與特性

3. 風險管理觀念

講授、討論、實例

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第3週

市場風險衡量

1. 計算報酬率

2. 期望報酬率

3. 風險(歷史波動率)

講授、討論、實例、實作

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第4週

投資組合理論

1. 投資組合理論推導

2. 投資組合理論應用

3. 資本資產訂價模型

講授、討論、實例、實作

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第5週

利率風險衡量

1. 介紹債券

2. 債券理論價格與殖利率

3. 信用價差

講授、討論、實例、實作

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第6週

利率風險衡量

1. 存續期間

2. 凸性係數

3. 免疫策略

講授、討論、實例、實作

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第7週

風險值

1. 風險值概念

2. 風險值估計方法

講授、討論、實例、實作

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第8週

風險值

1. 回溯測試

2. 壓力測試

講授、討論、實例、實作

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第9週

期中考試

1. 市場風險衡量作業報告

2. 風險值作業報告

報告、討論

A620教室

第10週

信用風險衡量

1. 信用風險特性

2. 傳統信用風險衡量方法

講授、討論、實例

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第11週

信用風險衡量

1. 結構式模型

2. 縮減式模型

講授、討論、實例、實作

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第12週

選擇權

1. 選擇權定義與基本策略

2. 選擇權權利金與時間價值

3. 選擇權投資觀念

講授、討論、實例、實作

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第13週

選擇權組合避險策略

1. 選擇權避險策略

2. 選擇權組合避險策略

講授、討論、實例、實作

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第14週

巴賽爾協定(資本適足率)

第一版至第三版巴賽爾協定

講授、討論、實例

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第15週

巴賽爾協定(資本適足率)

1. 計算資本適足率

2. 巴賽爾協定三大支柱

講授、討論、實例、實作

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第16週

資產大跌與恐慌情緒

1. 資產大跌原因

2. 因應恐慌情緒

講授、討論、實例

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第17週

諾貝爾經濟學獎財務理論

1. 諾貝爾經濟學獎財務理論

2. 諾貝爾經濟學獎實務貢獻

講授、討論、實例

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第18週

期末考試

1. 期末複習作業報告

報告、討論

A620教室

第2週和平紀念日、第7週兒童節與第15週端午節之授課內容併入其他週次。