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週次 |
單元主題 |
學習目標 |
教學 |
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第1週 |
課程介紹 |
1. 討論課程大綱 2. 學習TEJ資料庫作業 |
講授、討論、示範 A521教室 |
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第2週 |
風險管理導論 |
理解風險管理意義、風險定義與特性，建構風險管理觀念 |
講授、討論 同步遠距ee-class易課平台 |
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第3週 |
風險管理數理基礎 |
應用風險管理相關統計與計量方法 |
講授、討論、示範 A521教室 |
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第4週 |
市場風險衡量 |
1. 計算報酬率 2. 期望報酬率 3. 風險(歷史波動率) |
講授、討論、示範、實作、報告 非同步遠距ee-class易課平台 |
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第5週 |
投資組合理論 |
1. 投資組合理論推導 2. 資本資產訂價模型 3. 三因子模型 |
講授、討論、示範、實作、報告 非同步遠距ee-class易課平台 |
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第6週 |
避險方法與比率 |
理解投資組合與衍生性商品規避市場風險方法與避險比率 |
講授、討論、實作 A521教室 |
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第7週 |
債券 |
1. 介紹債券 2. 理解債券理論價格與殖利率 |
講授、討論 A521教室 |
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第8週 |
利率風險衡量 |
1. 存續期間 2. 凸性係數 3. 免疫策略 |
講授、討論、示範、實作、報告 非同步遠距ee-class易課平台 |
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第9週 |
期中考週 |
討論期中作業 |
報告、討論 A521教室 |
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第10週 |
風險值 |
1. 風險值概念 2. 風險值估計方法 3. 回溯測試與壓力測試 |
講授、討論、示範、實作、報告 非同步遠距ee-class易課平台 |
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第11週 |
信用風險衡量(一) |
1. 信用風險特性 2. 傳統信用風險衡量方法 |
講授、討論、示範、實作、報告 同步遠距ee-class易課平台 |
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第12週 |
選擇權 |
1. 選擇權定義 2. 選擇權理論訂價 3. 隱含波動率 4. 希臘字母 |
講授、討論 A521教室 |
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第13週 |
信用風險衡量(二) |
1. 結構式模型 2. 縮減式模型 |
講授、討論、示範、實作、報告 非同步遠距ee-class易課平台 |
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第14週 |
信用衍生性商品 |
1. 信用違約交換 2. 總報酬交換 3. 信用價差選擇權 |
講授、討論 A521教室 |
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第15週 |
巴賽爾協定 (資本適足率) |
1. 第一版至第三版巴賽爾協定 2. 計算資本適足率 3. 理解巴賽爾協定三大支柱 |
講授、討論 同步遠距ee-class易課平台 |
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第16週 |
全方位風險管理 |
1. 風險管理不當事件案例 2. 風險調整的資本報酬率(RAROC) |
講授、討論 A521教室 |
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第17週 |
資產大跌與恐慌情緒 |
1. 理解市場大跌恐慌特性 2. 風險管理應用複習 |
講授、討論 同步遠距ee-class易課平台 |
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第18週 |
期末考週 |
期末考試 |
A521教室 |
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學期成績計算標準 |
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類別 |
百分比 |
說明 |
計分參考 |
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平時成績 |
30% |
教材瀏覽時間 |
每週均能依週次進度閱覽教材，閱覽時間累計達學分授課時數。 |
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參與討論 |
每週均能閱覽課程公告、教材內容、討論區等資訊，發言內容質與量均佳。 |
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作業(一) |
10% |
市場風險衡量作業 |
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作業(二) |
10% |
風險值衡量作業 |
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期中考試 |
20% |
期中作業(申論與計算) |
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期末考試 |
30% |
期中考試(申論與計算) |
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