課程介紹
本課程為財務金融系碩士班選修課程計3學分,研究討論市場風險、信用風險、利率風險等衡量方法,以及金融機構風險管理機制所依據之巴賽爾協定(Basel Accord),乃至風險規避方法與建立全方位風險管理之觀念。本課程符合本系研究所「專業化」與「實務化」之教育目標,以及具備中階金融投資決策分析能力閱讀及分析財務學術論文能力邏輯推演能力解讀國際趨勢,瞭解社會責任及經濟發展能力之核心能力。
教科書:
陳達新與周恆志(2018),財務風險管理:工具衡量與未來發展,四版。雙葉書廊,ISBN:9789579096218。
教學進度:

週次

單元主題

學習目標

教學

1

課程介紹

1. 討論課程大綱

2. 學習TEJ資料庫作業

講授、討論、示範

A521教室

2

風險管理導論

理解風險管理意義、風險定義與特性,建構風險管理觀念

講授、討論

同步遠距ee-class易課平台

3

風險管理數理基礎

應用風險管理相關統計與計量方法

講授、討論、示範

A521教室

4

市場風險衡量

1. 計算報酬率

2. 期望報酬率

3. 風險(歷史波動率)

講授、討論、示範、實作、報告

非同步遠距ee-class易課平台

5

投資組合理論

1. 投資組合理論推導

2. 資本資產訂價模型

3. 三因子模型

講授、討論、示範、實作、報告

非同步遠距ee-class易課平台

6

避險方法與比率

理解投資組合與衍生性商品規避市場風險方法與避險比率

講授、討論、實作

A521教室

7

債券

1. 介紹債券

2. 理解債券理論價格與殖利率

講授、討論

A521教室

8

利率風險衡量

1. 存續期間

2. 凸性係數

3. 免疫策略

講授、討論、示範、實作、報告

非同步遠距ee-class易課平台

9

期中考週

討論期中作業

報告、討論

A521教室

10

風險值

1. 風險值概念

2. 風險值估計方法

3. 回溯測試與壓力測試

講授、討論、示範、實作、報告

非同步遠距ee-class易課平台

11

信用風險衡量()

1. 信用風險特性

2. 傳統信用風險衡量方法

講授、討論、示範、實作、報告

同步遠距ee-class易課平台

12

選擇權

1. 選擇權定義

2. 選擇權理論訂價

3. 隱含波動率

4. 希臘字母

講授、討論

A521教室

13

信用風險衡量()

1. 結構式模型

2. 縮減式模型

講授、討論、示範、實作、報告

非同步遠距ee-class易課平台

14

信用衍生性商品

1. 信用違約交換

2. 總報酬交換

3. 信用價差選擇權

講授、討論

A521教室

15

巴賽爾協定

(資本適足率)

1. 第一版至第三版巴賽爾協定

2. 計算資本適足率

3. 理解巴賽爾協定三大支柱

講授、討論

同步遠距ee-class易課平台

16

全方位風險管理

1. 風險管理不當事件案例

2. 風險調整的資本報酬率(RAROC)

講授、討論

A521教室

17

資產大跌與恐慌情緒

1. 理解市場大跌恐慌特性

2. 風險管理應用複習

講授、討論

同步遠距ee-class易課平台

18

期末考週

期末考試

A521教室

 
 

學期成績計算標準

類別

百分比

說明

計分參考

平時成績

30%

教材瀏覽時間

每週均能依週次進度閱覽教材,閱覽時間累計達學分授課時數。

參與討論

每週均能閱覽課程公告、教材內容、討論區等資訊,發言內容質與量均佳。

作業()

10%

市場風險衡量作業

 

作業()

10%

風險值衡量作業

 

期中考試

20%

期中作業(申論與計算)

 

期末考試

30%

期中考試(申論與計算)

 

請先報名此課程才可瀏覽教材